Sumários
3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)
9 Maio 2025, 11:00 • António Manuel Barbosa
- Análise e avaliação de performance: alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor
3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)
9 Maio 2025, 09:30 • António Manuel Barbosa
- Análise e avaliação de performance: alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor
3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)
8 Maio 2025, 16:00 • João Pedro Ruas
- Análise e avaliação de performance: alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor
3. Teorias da Carteira
8 Maio 2025, 13:00 • Andrea Sofia Meireles Rodrigues
Factor models. Single-factor models. Single-index model: componentes da rendibilidade (aleatória) de um activo/carteira, pressupostos, rendibilidade esperada de um activo/carteira, decomposição do risco total (variância) de um activo/carteira em risco sistemático e específico, covariância entre as rendibilidades de dois activos.