Sumários
2. Obrigações
20 Março 2025, 13:00 • Andrea Sofia Meireles Rodrigues
Medidas de risco de taxa de juro. Convexidade (de Fisher-Weil e de Macaulay) de uma obrigação. Convexidade de uma carteira de obrigações. Sensibilidade face a variações das taxas de juro: modified duration, aproximações de 1ª ordem e 2ª ordem (curva de taxas de juro horizontal), aproximação de 2ª ordem (choques multiplicativos de magnitude constante). Exemplo 1(b)–(c).
2. Obrigações (continuação)
20 Março 2025, 11:00 • António Manuel Barbosa
- Risco de taxa de juro: duração e convexidade
2. Obrigações (continuação)
20 Março 2025, 09:30 • António Manuel Barbosa
- Risco de taxa de juro: duração e convexidade
2. Obrigações (continuação)
18 Março 2025, 14:30 • João Pedro Ruas
- Risco de taxa de juro: duração e convexidade