Planeamento

Aulas

1. Mercados Financeiros

1

- Mercado monetário

1. Mercados Financeiros (continuação)

2

- Mercado accionista
- Mercado obrigacionista

1. Mercados Financeiros (continuação)

3

- Mercado cambial
- Mercado de derivados

2. Obrigações

4

- Características das obrigações
- Bases de calendário

2. Obrigações (continuação)

5

- Bases de calendário
- Classificação das obrigações

2. Obrigações (continuação)

6

- Estrutura temporal das taxas de juro: taxas spot e taxas forward

2. Obrigações (continuação)

7

- Avaliação de obrigações a taxa fixa
- Decisão de negociação no mercado de obrigações

2. Obrigações (continuação)

8

- Avaliação de obrigações a taxa fixa
- Decisão de negociação no mercado de obrigações

2. Obrigações (continuação)

9

- Avaliação de obrigações a taxa fixa
- Decisão de negociação no mercado de obrigações

2. Obrigações (continuação)

10

- Taxas de rendimento: yield to maturity e taxa de rendimento realizado

2. Obrigações (continuação)

11

- Taxas de rendimento: yield to maturity e taxa de rendimento realizado

2. Obrigações (continuação)

12

- Estimação da ETTJ: método de bootstraping

2. Obrigações (continuação)

13

- Ratings e risco de crédito

2. Obrigações (continuação)

14

- Avaliação de obrigações a taxa variável

2. Obrigações (continuação)

15

- Avaliação de obrigações a taxa variável

2. Obrigações (continuação)

16

- Avaliação de obrigações a taxa variável

2. Obrigações (continuação)

17

- Risco de taxa de juro: duração e convexidade

2. Obrigações (continuação)

18

- Risco de taxa de juro: duração e convexidade

2. Obrigações (continuação)

19

- Risco de taxa de juro: duração e convexidade

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio

20

- Rendibilidade e Risco

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

21

- Modelo de Markowitz

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

22

- Modelo de Markowitz

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

23

- Modelo de Markowitz

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

24

- Modelo de Markowitz

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

25

- Modelo de Markowitz

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

26

- Modelo de Tobin

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

27

- Modelo de Tobin

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

28

- Modelo de Tobin

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

29

- Capital Asset Pricing Model (CAPM)

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

30

- Capital Asset Pricing Model (CAPM)

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

31

- Análise e avaliação de performance: alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor

3. Teorias da Carteira e Modelos de Equilíbrio (continuação)

32

- Análise e avaliação de performance: alfa de Jensen, índice de Sharpe e índice de Treynor

4. Acções

33

- Modelo de Gordon e modelo de crescimento diferenciado

4. Acções (continuação)

34

- Modelo de Gordon e modelo de crescimento diferenciado

4. Acções (continuação)

35

- Valor actual das oportunidades de crecimento
- Política de distribuição de dividendos

4. Acções (continuação)

36

- Valor actual das oportunidades de crecimento
- Política de distribuição de dividendos