Sumários

4. Análise da Performance

16 Outubro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Análise da performance em portfolios de activos. Estudo de caso prático.

4. Análise da Performance

11 Outubro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Porquê analisar a performance? De que se trata? Principais motivações. A importância da gestão activa e da gestão passiva no âmbito da avaliação da performance.

Análise da performance usando asset pricing models: Sharpe, M-Squared, Treynor, Alfa de Jensen e information ratio.

3. Utilidade e Aversão ao Risco

9 Outubro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Funções de utilidade média/variância: Determinação de portfólios óptimos.

3. Utilidade e Aversão ao Risco

4 Outubro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Funções de Utilidade e perfis de risco.
As funções de utilidade caracterizadoras de investidores aversos ao risco: AAR e ARR.
Determinação dos prémios de risco com base nas funções de utilidade dos investidores.

2. Modelos de Índice Único

2 Outubro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Modelo CAPM. Análise de caso prático: Rendibilidades em equilíbrio e decomposição donrisco dos portfolio.
A crítica de Roll.
Análise da Utilidade: Consideração das funções de utilidade para diferentes atitudes face ao risco.