Sumários

2. Modelos de índice único

27 Setembro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Modelo CAPM. Decomposição do risco. Estimação dos parâmetros do modelo: SIM e MM

1. Risco e Rendibilidade

25 Setembro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Modelo de Tobin: Análise de caso prático.

Modelos de indice único: CAPM. Pressupostos e linha do mercado de capitais.

1. Risco e rendibilidade

20 Setembro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Activos sem risco. A expansão da fronteira eficiente de Markowitz. Modelo de Tobin: posições de investimento na fronteira eficiente global.

Estimação da FPVM. Minimum variance portfolios e escolha de carteiras eficientes em mercados com n activos. Análise de caso prático. A expansão da FPVM expandida com recurso a estratégias e activos alternativos: O exemplo da Blackrock.

1. Risco e Rendibilidade

13 Setembro 2023, 09:30 • Luís Oliveira

Apresentação: programa, avaliação e bibliografia.

Modelo de Markowitz: mercado com 2 activos com risco.

Análise da rendibilidade e do risco. Fronteira de possibilidades de investimento, fronteira eficiente.

Generalização do modelo a n activos com risco.