Modelos Multifactoriais

16 Novembro 2020, 09:30 • Rita Sousa

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Construção de portfolios de arbitragem: Resolução e análise de casos práticos.

Modelos Multifactoriais

11 Novembro 2020, 09:30 • Rita Sousa

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Modelos multifactoriais: Estimação e interpretação dos parâmetros. Modelo de F&F3F: Características e desenvolvimentos. Principais diferenças face aos single factor models.

Performance

9 Novembro 2020, 09:30 • Rita Sousa

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Análise da performace usando modelos de equilíbrio. Indicadores de performance: cálculo e análise de caso prático.

Performance

4 Novembro 2020, 09:30 • Rita Sousa

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Análise da performace usando modelos de equilíbrio. Indicadores de performance.

Utilidade e Aversão ao Risco

2 Novembro 2020, 09:30 • Rita Sousa

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Funções de utilidade de investidores avessos ao risco e determinação dos prémios de risco. Funções de utilidade baseadas na rendibilidade esperada e no risco, curvas de indiferença e perfis de aversão ao risco.