Sumários
Utilidade e Aversão ao Risco
28 Outubro 2020, 09:30 • Rita Sousa
Funções de utilidade. propriedades desejáveis e perfis de risco dos investidores.
Atitudes face ao risco: AAR e ARR.
Modelos de Factor Unico.
26 Outubro 2020, 09:30 • Rita Sousa
SIM e MM: Estimação dos parâmetros e interpretação dos modelos. Decomposição do risco total. Aplicações práticas.
Apresentação e distribuição dos temas para o trabalhode grupo.
Modelos de Factor Unico
21 Outubro 2020, 09:30 • Rita Sousa
Activo sem risco e CAPM. Pressupostos, linha do mercado de capitais e linha do mercado de títulos. Decomposição do risco total das carteiras.
SIM e MM: Estimação dos parâmetros e interpretação dos modelos. Aplicações práticas.
Risco e rendibilidade
14 Outubro 2020, 09:30 • Rita Sousa
Da FPVM à FEG.
Identificação de carteiras eficientes. Exemplos práticos.