Sumários
Gestão de obrigações
12 Maio 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes
Convexidade e imunização de carteiras. Estrutura a termo: extração de taxas spot. Interpolação flat forward.
Gestão de obrigações
7 Maio 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes
Duração de uma carteira de obrigações.
Convexidade: aproximação de segunda ordem da variação percentual do preço.
Aplicações.
Obrigações: métricas de retorno e volatildiade
5 Maio 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes
Total Return
DV01. Duração de Macaulay e duração modificada.