Medidas de Downside Risk

26 Março 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes

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Críticas ao V@R. Expected shorfall. Aproximação via Método de Monte Carlo

Medidas de downside risk

24 Março 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes

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DR e V@R

Teste Intermédio

19 Março 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes

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Teste Intermédio

Aula de Revisão

17 Março 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes

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Revisão para Teste Intermédio.

Modelos de Fatores e Índices de Retorno

12 Março 2026, 09:30 • Rodrigo Novinski Nunes

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Modelo de Carhart. Extensão de 5 Fatores do Modelo de Fama-French. Rácio de Sharpe, Índice de Treynor e Índice de Sortino.