Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

No final do período curricular desta UC, o aluno deverá ser capaz de: 1. Compreender e implementar alternativas ao modelo de Black and Scholes para acomodar o efeito de smile nos mercados FOREX e de opções sobre acções. 2. Compreender e implementar modelos de equilíbrio de taxas de juro com um ou vários factores. 3. Compreender, estimar e implementar modelos de não arbitragem.