Programa

Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL)

Programa

1. Fundamentos do risco de crédito 2. Estimação da probabilidade de default 2.1. O modelo de Merton 2.2. Extensões ao modelo de Merton 2.3. O modelo Moody`s KMV 2.4. O modelo CreditGrades 2.5. Reduced form models 2.6. Credit scoring: A análise discriminante 2.7. Credit scoring: O modelo logit 3. Risco de crédito de portfolios 4. Derivados de crédito 5. Unified credit-equity models