Class #3

4 Junho 2021, 17:30 • Rita Sousa

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Extensões ao modelo de Merton. O modelo Moody`s KMV.

Class #2

28 Maio 2021, 19:30 • Rita Sousa

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Modelos estruturais de risco de crédito: O modelo de Merton.

Class #1

28 Maio 2021, 17:30 • Rita Sousa

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Fundamentos do risco de crédito. Estimação da probabilidade de default: Ratings das agências de
crédito; Credit scoring e modelos internos de rating.