Sumários
Value at Risk
26 Abril 2024, 19:30 • Paulo Viegas de Carvalho
Uso do local valuation. VaR de carteiras. Full model, market model e beta model. Métodos analíticos: VaR marginal e VaR de componentes. Exemplos.
Value at Risk
20 Abril 2024, 11:00 • Paulo Viegas de Carvalho
Definição e parâmetros. Métodos de estimação do VaR: distribuição paramétrica (Delta Normal) e distribuição empírica. Local valuation vs. full valuation. Exemplos.
Riscos Financeiros
19 Abril 2024, 19:30 • Paulo Viegas de Carvalho
Tipos de riscos financeiros. Gestão do risco de Mercado.