Programa

Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

Programa

1. Análise e Avaliação de Obrigações 1.1. Breve caracterização dos mercados de obrigações 1.2. Analise e avaliação de obrigações sem risco de crédito e taxa fixa 1.3. Principais medidas de rendibilidade: YTM e TRR 1.4. Avaliação de obrigações com taxa variável 1.5. Risco de crédito 2. Métodos Directos e Indirectos de Estimação da Estrutura Temporal de taxas de Juro 2.1. Estrutura temporal de taxas de juro, taxas spot e taxas forward 2.2. Bootstrapping 2.3. Nelson-Siegel-Svensson 2.4. Cubic splines 3. Risco de Taxa de Juro e Estratégias de Cobertura e de Imunização 3.1. Análise do risco de taxa de juro: Duration, Convexity e outras medidas de risco 3.2. Estratégias de Cobertura e Imunização contra choques paralelos e não paralelos da yield curve.