Programa

Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

Programa

1ª classe: Introdução às Opções: notação, payoffs e estratégias; 2ª classe: Limites de preços de opções: os princípios de não-arbitragem; 3ª classe: O Modelo Binomial de Precificação de Opções; 4ª classe: Preços Estaduais e Avaliação de Derivativos: Recuperação do Modelo Binomial; 5ª classe: Valorização de Opções com Volatilidade Estocástica e Estrutura a Termo de Taxas de Juros; 6ª classe: Opções de Valorização em N períodos e Limite de Tempo Contínuo; 7ª classe: Valorização de Opções Americanas e Opções sobre Ativos Dividendos-Pagadores; 8ª classe: Modelo Black-Scholes e suas Propriedades; 9ª classe: Representações de Ações e Debêntures Corporativas como Opções; 10ª classe: Opções Reais; 11ª classe: Hedging Dinâmico Delta e os Gregos; 12ª classe: Princípios de Simulação; 13ª Classe: Opções Exóticas; 14ª Classe: Modelos Discretos para Opções sobre Taxas de Juro; Classe 15: Apresentação do Caso.