Programa

Curso de Pós Graduação em Mercados e Riscos Financeiros

Programa

1. Modelos de risco de crédito 1.1. Pontuação de crédito: modelo logit 1.2. Modelos baseados em opções e KMV 1.3. Modelos baseados em notações e probabilidade de incumprimento implícita 2. Modelos de Carteira de Crédito 2.1. Avaliação de determinantes e indicadores de risco de crédito a) Probabilidade de inadimplência e migrações de rating b) Taxa de recuperação 2.2. Valor do Crédito em Risco e CreditMetrics 2.3. Modelos regulamentares (Comité de Basileia): a) Abordagem normalizada b) Método das notações internas (Basileia II) 3. Derivados de Crédito 3.1. Tipologia 3.2. Swaps de risco de incumprimento, opções de incumprimento e opções de spread de crédito 3.3. Títulos indexados a crédito 3.4. Avaliação dos derivados de risco de crédito 3.5. Gestão do risco de crédito 4. Valor da Condição em Risco (CVAR) 5. Risco operacional