Sumários

Normal VaR at Portfolio level

15 Maio 2025, 18:30 • Gracinda Guerreiro

VaR for general distributions at Portfolio level.

Normal Linear VaR at Portfolio level.

Scaling VaR for different time horizons.

Solving Exercises on Excel.

Risco de Mercado - Introdução

12 Maio 2025, 20:30 • Gracinda Guerreiro

Risco de Mercado - Introdução e Relevância do Tema no contexto da avaliação e gestão de risco

Definição de Risco e Tipos de Risco

Requisitos de Capital

Value at Risk: noção, definição, interpretação e relevância

Várias definições relacionadas com Value at Risk: Risk Factor VaR, Systematic VaR, Specific VaR, Stand-alone VaR, Marginal VaR, Incremental VaR, Expected Tail Loss