Sumários
Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros
23 Setembro 2024, 08:00 • Luís Filipe Martins
Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar aimportância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender aspropriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo deregressão. Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
20 Setembro 2024, 11:00 • Luís Filipe Martins
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA
Introdução às séries temporais
20 Setembro 2024, 09:30 • Luís Filipe Martins
Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA
Introdução às séries temporais
17 Setembro 2024, 14:30 • Luís Filipe Martins
Apresentar exemplos de séries temporais e explicar as principais propriedades das mesmas, contraponto com dados seccionais. Aplicações no STATA.
Introdução às séries temporais
17 Setembro 2024, 13:00 • Luís Filipe Martins
Apresentar exemplos de séries temporais e explicar as principais propriedades das mesmas, contraponto com dados seccionais. Aplicações no STATA.