Sumários

SE's de Newey West e Estimacao eficiente

27 Setembro 2024, 11:00 • Luís Filipe Martins

Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West. Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos deeficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o dePrais-Winsten. Aplicações em Economia com STATA.

SE's de Newey West e Estimacao eficiente

27 Setembro 2024, 09:30 • Luís Filipe Martins

Testes de Autocorrelação dos erros

24 Setembro 2024, 14:30 • Luís Filipe Martins

Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA

Testes de Autocorrelação dos erros

24 Setembro 2024, 13:00 • Luís Filipe Martins

Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA

Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros

23 Setembro 2024, 11:00 • Luís Filipe Martins

Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar aimportância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender aspropriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo deregressão. Aplicações no STATA.