Sumários

Testes de Autocorrelação dos erros

24 Setembro 2024, 13:00 Luís Filipe Martins


Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA

Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros

23 Setembro 2024, 11:00 Luís Filipe Martins


Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar aimportância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender aspropriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo deregressão. Aplicações no STATA.

Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros

23 Setembro 2024, 08:00 Luís Filipe Martins


Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar aimportância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender aspropriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo deregressão. Aplicações no STATA.

Introdução às séries temporais

20 Setembro 2024, 11:00 Luís Filipe Martins


Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA

Introdução às séries temporais

20 Setembro 2024, 09:30 Luís Filipe Martins


Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA