Modelos com Dummies

6 Outubro 2025, 08:00 • Luís Filipe Martins

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Rever a definição de variavel Dummy como regressor de um modelo de regressão. Compreender a sua relevância para explicar quebras de estrutura. Compreender a relevância de dummies para explicar a sazonalidade. Aplicações em STATA.

Revisões

3 Outubro 2025, 11:00 • Luís Filipe Martins

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Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.

Revisões

3 Outubro 2025, 09:30 • Luís Filipe Martins

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Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.

SE's de Newey West e Estimacao eficiente

30 Setembro 2025, 14:30 • Luís Filipe Martins

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Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West. Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos deeficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o dePrais-Winsten. Aplicações em Economia com STATA.

SE's de Newey West e Estimacao eficiente

30 Setembro 2025, 13:00 • Luís Filipe Martins

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Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West. Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos deeficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o dePrais-Winsten. Aplicações em Economia com STATA.