Sumários

Testes de Autocorrelação dos erros

29 Setembro 2025, 11:00 • Luís Filipe Martins

Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA

Testes de Autocorrelação dos erros

29 Setembro 2025, 08:00 • Luís Filipe Martins

Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA

Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros

26 Setembro 2025, 11:00 • Luís Filipe Martins

Compreender os modelos ruido branco, médias móveis e autoregressivo, suas diferenças e principais caracteristicas. Explicar aimportância do modelo AR para variaveis economicas observadas no tempo. Compreender a hipotese de autocorrelação dos erros no modelo e dar exemplos desse tipo de situação. Compreender as propriedades do OLS quando os erros estão autocorrelacionados. Explicar a relevância dos testes à hipotese M4.2 do modelo de regressão. Aplicações no STATA.

Modelos MA e AR e OLS sob autocorrelação dos erros

26 Setembro 2025, 09:30 • Luís Filipe Martins

Introdução às séries temporais

23 Setembro 2025, 14:30 • Luís Filipe Martins

Compreender os conceitos de função autocovariância e autocorrelação e a propriedade de memoria que se dissipa no tempo. Especificar o MRLM. Aplicações no STATA