Modelos ARCH

28 Outubro 2025, 13:00 • Luís Filipe Martins

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Compreender o conceito de heterocesdasticidade condicionada e distinguir do de heterocesdaticidade não condicionada. Compreender o modelo ARCH. Saber testar efeitos ARCH. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.

Previsão

27 Outubro 2025, 11:00 • Luís Filipe Martins

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Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.

Previsão

27 Outubro 2025, 08:00 • Luís Filipe Martins

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Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.

Cointegração

24 Outubro 2025, 11:00 • Luís Filipe Martins

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Conclusão da aula anterior. Compreender o modelo com mecanismo de correcção de erros. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.

Cointegração

24 Outubro 2025, 09:30 • Luís Filipe Martins

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Conclusão da aula anterior. Compreender o modelo com mecanismo de correcção de erros. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.