Sumários
Aula 9: Modelos Univariados
19 Março 2025, 18:00 • Filipe Ramos
P2. Introdução aos modelos estocásticos de séries temporais univariados
Procedimentos
metodológicos: etapas implícitas no processo de modelação e previsão de Séries
Temporais
Exemplos práticos em Python.
Considerações sobre os modelos
ARCH e GARCH.
Aula 10: Projecto de Grupo / Modelos Multivariados
17 Março 2025, 19:30 • Filipe Ramos
Apoio aos projetos de trabalho.
Considerações sobre os modelos VAR e VECM.
Aula 9: Modelos Univariados
17 Março 2025, 18:00 • Filipe Ramos
P2. Introdução aos modelos estocásticos de séries temporais univariados
Procedimentos
metodológicos: etapas implícitas no processo de modelação e previsão de Séries
Temporais
Exemplos práticos em Python.
Considerações sobre os modelos
ARCH e GARCH.
Aula 8: Modelos Univariados
12 Março 2025, 19:30 • Filipe Ramos
P2. Introdução aos modelos estocásticos
de séries temporais univariados
2.2. Critérios de Comparação / Seleção de Modelos
2.3. Diagnóstico dos Modelos
2.4. Previsão
Exemplos práticos em Python
Aula 7: Modelos Univariados
12 Março 2025, 18:00 • Filipe Ramos
Mini-teste.
Apresentação do enunciado do trabalho de projeto e esclarecimento de dúvidas.