Sumários
Modelos Arch
25 Outubro 2022, 13:00 • Rita Sousa
Compreender o conceito de heterocesdasticidade condicionada e distinguir do de heterocesdaticidade não condicionada. Compreender o modelo ARCH. Saber testar efeitos ARCH. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Previsão
24 Outubro 2022, 11:00 • Rita Sousa
Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Previsão
24 Outubro 2022, 11:00 • Rita Sousa
Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Previsão
24 Outubro 2022, 08:00 • Rita Sousa
Compreender a relevância da previsão em séries temporais. Distinguir previsão in-sample de out-of-sample. Definir erros de previsão e medidas de erro de previsão. Apresentar exemplos de aplicações em Economia.
Cointegração
21 Outubro 2022, 11:00 • Rita Sousa
Conclusão da aula anterior. Compreender o modelo com mecanismo de correcção de erros. Apresentar exemplos de aplicações em Economia. Exercicios.