Sumários
SE's de Newey West e Estimacao eficiente
27 Setembro 2022, 14:30 • Rita Sousa
Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West.
Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos de eficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o de Prais-Winsten.
Aplicações em Economia com STATA.
SE's de Newey West e Estimacao eficiente
27 Setembro 2022, 13:00 • Rita Sousa
Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West.
Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos de eficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o de Prais-Winsten.
Aplicações em Economia com STATA.
Testes de Autocorrelação dos erros
26 Setembro 2022, 11:00 • Rita Sousa
Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA
Testes de Autocorrelação dos erros
26 Setembro 2022, 11:00 • Rita Sousa
Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA
Testes de Autocorrelação dos erros
26 Setembro 2022, 08:00 • Rita Sousa
Compreender o teste racio-t e Durbin-Watson e BG, suas vantagens e limitações. Aplicações no STATA