Sumários
Modelos com Dummies
3 Outubro 2022, 08:00 • Rita Sousa
Rever a definição de variavel Dummy como regressor de um modelo de regressão. Compreender a sua relevância para explicar quebras de estrutura. Compreender a relevância de dummies para explicar a sazonalidade. Aplicações em STATA.
Revisões
30 Setembro 2022, 11:00 • Rita Sousa
Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.
Revisões
30 Setembro 2022, 09:30 • Rita Sousa
Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.
Revisões
30 Setembro 2022, 08:00 • Rita Sousa
Rever os conceitos mais importantes dados nas aulas anteriores. Resolução de exercicios.
SE's de Newey West e Estimacao eficiente
27 Setembro 2022, 14:30 • Rita Sousa
Compreender a necessidade e os resultados dos s.e.'s do OLS robustos a autocorrelação. Apresentar a formula de Newey-West.
Apresentar o estimador GLS e relaciona-lo com o WLS. Explicar a necessidade de se considerar o estimador FGLS para efeitos de eficiencia dos minimos quadrados quando há autocorrelação dos erros. Compreender o método iterativo de Cochrane-Orcutt e o de Prais-Winsten.
Aplicações em Economia com STATA.